EVALUACIÓN DE RIESGO EN TRANSACCIONES BANCARIAS UTILIZANDO UN SISTEMA DIFUSO BASADO EN REGLAS LINGÜÍSTICAS Y PARÁMETROS COMPORTAMENTALES

Este artículo presenta el desarrollo y la validación de un sistema para la evaluación del riesgo en transacciones bancarias, con énfasis en la detección de comportamientos sospechosos y fraudes financieros. Ante el avance de la digitalización en el sector bancario y el aumento de la sofisticación de las prácticas fraudulentas, se propone un enfoque basado en lógica difusa de tipo Mamdani, capaz de manejar la incertidumbre, la información imprecisa y los patrones de comportamiento complejos, aproximándose al razonamiento humano. El sistema fue modelado a partir de ocho variables de entrada relacionadas con las características financieras, comportamentales de las transacciones, y una variable de salida que representa el nivel de riesgo. Las reglas lingüísticas fueron formuladas con base en conocimiento especializado y en datos empíricos provenientes de informes del Banco Central de Brasil y de la Federación Brasileña de Bancos. La implementación se realizó en un entorno Python. Para la validación, se simularon 4.409 escenarios distintos de transacciones, cuyos resultados fueron comparados con las clasificaciones asignadas por un especialista en riesgo bancario. Los resultados indicaron un alto nivel de concordancia entre el sistema difuso y el juicio humano, alcanzando un 82% de concordancia para cinco clases de riesgo y un 88% cuando las categorías se agruparon en tres clases. Los hallazgos demuestran que el modelo propuesto es interpretable, robusto y eficaz como herramienta de apoyo a la toma de decisiones, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de seguridad y a la mitigación de fraudes en el entorno financiero digital.