ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS HUELGAS DE CAMIONEROS DE 2018 Y EL ANUNCIO DE HUELGAS EN 2021 EN EL SECTOR VIAL
DOI:
https://doi.org/10.47820/recima21.v2i10.825Palabras clave:
sector vial representa alrededor del 61% de la matriz de transporteResumen
El sector vial representa alrededor del 61% de la matriz de transporte en Brasil, lo que resulta en interrupciones en este sector que pueden conducir a cambios en la decisión de los inversores". Con el fin de verificar las posibles influencias de los shocks exógenos en los rendimientos de los activos financieros en el sector del transporte en Brasil, analizamos el período de huelga de camioneros de 2018 y el anuncio de una huelga de 2021 sobre los cambios en los rendimientos de las empresas de transporte por carretera que cotizan en bolsa. Se realizaron dos análisis separados, uno utilizando los modelos GARCH para modelar la volatilidad de los rendimientos y el otro utilizando las pruebas de Chow y Bai & Perron para buscar rupturas estructurales en los rendimientos de los activos. La evidencia encontrada sugiere que el evento de 2018 tuvo una mayor influencia en la volatilidad del sector con fallas estructurales posteriores a la huelga. El evento de 2021 mostró un cambio más sutil en la volatilidad de los rendimientos y la caída encontrada fue posterior a la huelga, probablemente debido a la especulación de la huelga.
Descargas
Referencias
ARILTON TEIXEIRA; CLÁUDIO BEZERRA DE MELLO; GRAZIELA FORTUNATO. A Influência da regulação do pré-sal no valor de mercado da Petrobrás. Fucape Working Papers. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/bbz/fcpwps/36.html>. Acesso em: 22 Mar. 2021.
CARLOS HENRIQUE ROCHA; GILDEMIR, Francisco. Setor elétrico Brasileiro e capital intelectual: uma aplicação do teste de Chow. Brazilian Applied Science Review, v. 5, n. 2, p. 720–737, 2021. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BASR/article/view/26558>. Acesso em: 22 Mar. 2021.
PIZZETTI, Félix. A VOLATILIDADE DAS CRIPTOMOEDAS: Um estudo com utilização de modelos GARCH. 2018. 61 páginas. Monografia do Curso de Administração de Empresas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC.
2.2 - Modelos GARCH - Séries Temporais | Portal Action. Portalaction.com.br. Disponível em: <http://www.portalaction.com.br/series-temporais/522-modelos-garch>. Acesso em: 2 Apr. 2021.
VAL, Flávio de Freitas; PINTO, Antonio Carlos Figueiredo; KLOTZLE, Marcelo Cabus. Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro. Rev. contab. finanç., São Paulo, v. 25, n. 65, p. 189-201, Aug. 2014. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151970772014000200189&lng=en&nrm=iso>. access on 03 Apr. 2021. http://dx.doi.org/10.1590/S1519-70772014000200008.
MIRANDA, Kananda Dayele Fortes. Modelos de volatilidade condicional GARCH e EWMA: um estudo comparativo. 2019.
Greve de caminhoneiros será decidida no fim de março, diz CNTRC. Estradão. Disponível em: <https://estradao.estadao.com.br/caminhoes/greve-de-caminhoneiros-sera-decidida-no-fim-de-marco-diz-cntrc/>. Acesso em: 3 Apr. 2021.
UOL. Greve dos caminhoneiros: a cronologia dos 10 dias que pararam o Brasil. Uol.com.br. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2018/05/30/greve-dos-caminhoneiros-a-cronologia-dos-10-dias-que-pararam-o-brasil.htm>. Acesso em: 3 Apr. 2021.
BRIGATTI, Fernanda. Greve dos caminhoneiros é oficialmente encerrada. Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/greve-dos-caminhoneiros-e-oficialmente-encerrada.shtml>. Acesso em: 3 Apr. 2021.
BBCNEWS. Greve dos caminhoneiros: a cronologia dos 10 dias que pararam o Brasil - BBC News Brasil. BBC News Brasil. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44302137>. Acesso em: 3 Apr. 2021.
MÓL, A. L. R.; FELIPE, I. J. dos S.; GALVÃO JÚNIOR, F. M. Volatilidade dos índices de ações mid-large cap e small cap: uma investigação a partir de modelos arima/garch. Disponível em: <http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/522>. Acesso em: 3 abr. 2021.
LIMA, Ronaldo Gomes Dultra de. Teste de quebras estruturais dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro. São Paulo, 2008, 65 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia), Ibmec São Paulo.
FERNANDES-FREIRE, Anna Paola et al. Risco sistêmico: uma análise de quebras estruturais nos índices setoriais brasileiros através do modelo CoVaR. Journal of Globalization, Competitiveness & Governability/Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad/Revista de Globalização, Competitividade e Governabilidade, v. 11, n. 3, p. 74-89, 2017.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Categorías
Licencia
Derechos de autor 2021 RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Os direitos autorais dos artigos/resenhas/TCCs publicados pertecem à revista RECIMA21, e seguem o padrão Creative Commons (CC BY 4.0), permitindo a cópia ou reprodução, desde que cite a fonte e respeite os direitos dos autores e contenham menção aos mesmos nos créditos. Toda e qualquer obra publicada na revista, seu conteúdo é de responsabilidade dos autores, cabendo a RECIMA21 apenas ser o veículo de divulgação, seguindo os padrões nacionais e internacionais de publicação.
